logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG




Zapytanie: MIŁOBĘDZKI PAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 17



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
TYTUŁ: O regresyjnych sposobach weryfikacji hipotezy oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regression tests of the expectations hypothesis of the Polish interbank term structure
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 67-84
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 54 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/17
AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
TYTUŁ: Czy WIBOR O/N odzwierciedla cenę pieniądza jednodniowego?
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Does WIBOR O/N reflect the price of one day monies?
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/2, s. 449-456
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/17
AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
TYTUŁ: O zależności między cenami otwarcia i zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A note on the opening and closing price dependencies on the Warsaw Stock Exchange
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 60, s. [335]-344
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
  • informational and transactional efficiency
  • opening and closing prices
  • VECM
  • transaction system
  • Warsaw Stock Exchange

    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    4/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Stock Price and Volume Relation at the Warsaw Stock Exchange.
    ŹRÓDŁO: W: Financial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński
    ADRES WYDAWNICZY: Łódź : University Press, 2009.
    SERIA: FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis, nr 7
    OPIS FIZYCZNY: S. 11-21
    ISBN: 978-83-7525-302-3
    UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
    Typ publikacji: PMR
    Język publikacji: ENG
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    5/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The term structure of the Polish interbank rates. A note on the symmetry of their reversion to the mean
    ŹRÓDŁO: W: Dynamiczne modele ekonometryczne : zeszyt specjalny / [red. nauk. Mariola Piłatowska]
    ADRES WYDAWNICZY: Toruń : UMK, 2009
    SERIA: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 0860-1232, 389 ; Ekonomia, 2080-0339, 39
    OPIS FIZYCZNY: S. [27]-40
    UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • struktura terminowa stóp procentowych
  • hipoteza oczekiwań
  • asymetria dostosowania
  • model TVECM
  • polski rynek depozytów międzybankowych
  • stopy referencyjne WIBOR

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • term structure of interest rates
  • expectations hypothesis
  • asymmetric adjustment
  • TVECM
  • Polish interbank market
  • Warsaw Interbank Offered Rates

    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    6/17
    AUTORZY: Maria Blangiewicz, Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ: The rational expectations hypothesis of the term structure at the Polish interbank market
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hipoteza racjonalnych oczekiwań struktury terminowej polskiego rynku depozytów międzybankowych
    ŹRÓDŁO: Przegląd Statystyczny. - 2009, R. 56, z. 1, s. 23-39
    p-ISSN: 0033-2372

    UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 6.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • struktura terminowa stóp procentowych
  • hipoteza racjonalnych oczekiwań
  • zmienna w czasie premia płynności
  • VAR
  • polski rynek depozytów międzybankowych

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • term structure of interest rates
  • rational expectations hypothesis
  • time-varying term premia
  • VAR
  • Polish interbank market

    Adres url:
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    7/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ: Jerzy Witold Wiśniewski, Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009, s. 247 (wydanie pierwsze)
    ŹRÓDŁO: Przegląd Statystyczny. - 2010, R. 57, z. 1, s. 100-101
    p-ISSN: 0033-2372

    Typ publikacji: PRE
    Język publikacji: POL
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • mikroekonometria
  • przedsiębiorstwo
  • zarządzanie operacyjne

    Adres url:
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    8/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki, Maria Blangiewicz.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The term structure of interest rates at the Polish interbank market. A VAR approach
    ŹRÓDŁO: W: Financial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński
    ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
    SERIA: FindEcon Monograph Series, nr 8
    OPIS FIZYCZNY: S. 197-205
    ISBN: 978-83-7525-405-1
    UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
    Typ publikacji: PMR
    Język publikacji: ENG
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    9/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ: The term structure of LIBOR sterling rates
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Struktura terminowa stóp LIBOR dla funta brytyjskiego
    ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 138, s. 88-102
    p-ISSN: 1899-3192

    UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
    UWAGI: Tyt. nru: Nauki o finansach, t. 5
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 9.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • stopa procentowa
  • LIBOR (London Interbank Offered Rate)
  • Model wektorowej autoregresji

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • interest rate
  • LIBOR (London Interbank Offered Rate)
  • Vector Autoregression Model (VAR)

    10/17
    AUTORZY: Maria Blangiewicz, Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ: The expectations hypothesis of the term structure of LIBOR US dollar interest rates
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hipoteza oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych LIBOR dla dolara USA
    ŹRÓDŁO: Dynamic Econometric Models. - 2012, Vol. 12, s. 5-17
    p-ISSN: 1234-3862

    UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 8.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • struktura terminowa stóp procentowych
  • hipoteza oczekiwań
  • premia płynności
  • LIBOR
  • VAR

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • term structure of interest rates
  • expectations hypothesis
  • term premium
  • LIBOR
  • VAR

    Adres url:
    11/17
    TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance R. 10, nr 3, cz. 2 / red. nru Dorota Ciołek, Paweł Miłobędzki
    ISSN: 2084-5189
    ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
    Typ publikacji: PEK
    Język publikacji: POL
    12/17
    AUTORZY: Marta Chylińska, Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ: Zależności między cenami kontraktów terminowych na miedź na Giełdzie Kontraktów Terminowych w Szanghaju
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Copper price discovery on the Shanghai Futures Exchange
    ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, R. 13, nr 4, cz. 2, s. 5-23
    p-ISSN: 2084-5189

    UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 10.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • giełda kontraktów terminowych w Szanghaju
  • kontrakty futures na miedź
  • VECM VCC-MGARCH
  • warunkowa zmienność i korelacja

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • Shanghai Futures Exchange
  • copper future
  • VECM VCC-MGARCH
  • conditional volatility and correlation

    Adres url:
    13/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ: How do term premia change over time? Evidence from the US dollar LIBOR data using a fourier approximation
    ŹRÓDŁO: Argumenta Oeconomica. - 2016, no 1 (36), s. 67-86
    p-ISSN: 1233-5835

    UWAGI: Bibliogr. 58 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.108
    Punktacja MNiSW: 15.000
    5-letni Impact Factor ISI: 0.235
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • term structure of interest rates
  • expectations hypothesis
  • perfect foresight spread
  • time-varying term premium
  • Fourier approximation
  • US dollar LIBORs

    Inne bazy podające opis:
  • Web of Science

    Adres url:
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    DOI:
    14/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Are major currencies hedges or safe havens for Polish stocks and bonds?
    ŹRÓDŁO: W: Contemporary trends and challenges in finance : proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance / eds. Krzysztof Jajuga, Lucjan T. Orlowski, Karsten Staehr
    ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer International Publishing, 2017
    SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
    OPIS FIZYCZNY: S. 45-55
    ISBN: 978-3-319-54884-5
    ISBN: 978-3-319-54885-2 (eBook)
    UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
    Tytuł-nazwa konferencji: 2nd Wroclaw International Conference in Finance
    Miejsce konferencji: Wrocław
    Kraj: PL
    Od dnia: 2016.09.27
    Do dnia: 2016.09.28
    Typ publikacji: ZMR
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 15.000
    Inne bazy podające opis:
  • Web of Science

    DOI:
    15/17
    AUTORZY: Marta Chylińska, Paweł Miłobędzki.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Copper price discovery on COMEX, 2006-2015
    ŹRÓDŁO: W: Contemporary trends and challenges in finance : proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance / eds. Krzysztof Jajuga, Lucjan T. Orlowski, Karsten Staehr
    ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer International Publishing, 2017
    SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
    OPIS FIZYCZNY: S. 57-67
    ISBN: 978-3-319-54884-5
    ISBN: 978-3-319-54885-2 (eBook)
    UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
    Tytuł-nazwa konferencji: 2nd Wroclaw International Conference in Finance
    Miejsce konferencji: Wrocław
    Kraj: PL
    Od dnia: 2016.09.27
    Do dnia: 2016.09.28
    Typ publikacji: ZMR
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 15.000
    Inne bazy podające opis:
  • Web of Science

    DOI:
    16/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki, Sabina Nowak.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Intraday trading patterns on the Warsaw stock exchange
    ŹRÓDŁO: W: Contemporary trends and challenges in finance : proceedings from the 3rd Wroclaw International Conference in Finance / eds. Krzysztof Jajuga, Hermann Locarek-Junge, Lucjan T. Orlowski
    ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer International Publishing, 2018
    SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
    OPIS FIZYCZNY: S. 55-66
    ISBN: 978-3-319-76227-2
    ISBN: 978-3-319-76228-9 (eBook)
    UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
    Tytuł-nazwa konferencji: 3rd Wroclaw International Conference in Finance
    Miejsce konferencji: Wrocław
    Kraj: PL
    Od dnia: 2017.09.12
    Do dnia: 2017.09.14
    Typ publikacji: ZMR
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 15.000
    Inne bazy podające opis:
  • Web of Science

    Adres url:
    DOI:
    17/17
    AUTORZY: Paweł Miłobędzki, Sabina Nowak.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The accuracy of trade classification rules for the Warsaw Stock Exchange
    ŹRÓDŁO: W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : conference proceedings / ed. by Monika Papież and Sławomir Śmiech
    ADRES WYDAWNICZY: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018
    SERIA: Socio-Economic Modelling and Forecasting, no. 1
    OPIS FIZYCZNY: S. 316-325
    ISBN: 978-83-65907-20-2
    UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
    Tytuł-nazwa konferencji: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena
    Miejsce konferencji: Zakopane
    Kraj: PL
    Od dnia: 2018.05.08
    Do dnia: 2018.05.11
    Typ publikacji: PMR
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 5.000
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • accuracy of trade classification rules
  • market microstructure
  • Warsaw Stock Exchange

    Adres url:
    DOI:
      Wyświetl ponownie stosując format:
  • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego