logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG




Zapytanie: OLBRYŚ JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 4



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/4
AUTORZY: Sabina Nowak, Joanna Olbryś.
TYTUŁ: Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Serial correlation of individual stock returns in the context of friction in trading processes
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2015, nr 73, s. 721-734
p-ISSN: 1733-2842
e-ISSN: 2300-4460

UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Ryzyko, zarządzanie, wartość
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
  • zakłócenia w procesach transakcyjnych
  • autokorelacja stóp zwrotu spółek
  • efekt wielkości spółki
  • okres kryzysu

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • frictions in trading process
  • stock return autocorrelation
  • size effect
  • crisis period

    Adres url:
    2/4
    AUTORZY: Sabina Nowak, Joanna Olbryś.
    TYTUŁ: Day-of-the-week effects in liquidity on the Warsaw Stock Exchange
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analiza efektu dnia tygodnia w płynności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.
    ŹRÓDŁO: Dynamic Econometric Models. - 2015, Vol. 15, s. 49-69
    p-ISSN: 1234-3862
    e-ISSN: 2450-7067

    UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 13.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • mikrostruktura rynku
  • efekt dnia tygodnia
  • płynność
  • względny wolumen
  • HAC
  • GARCH
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • market microstructure
  • day-of-the-week effect
  • liquidity
  • turnover
  • HAC
  • GARCH
  • Warsaw Stock Exchange

    Adres url:
    DOI:
    3/4
    AUTORZY: Sabina Nowak, Joanna Olbryś.
    TYTUŁ: Zależności korelacyjne w szeregach stóp zwrotu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Correlations in stock returns on the Warsaw Stock Exchange
    ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, R. 13, nr 4, cz. 2, s. 63-84
    p-ISSN: 2084-5189

    UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 10.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • zakłócenia w procesach transakcyjnych
  • zależności korelacyjne stóp zwrotu spółek
  • kryzys
  • efektywność informacyjna rynku

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • frictions in trading processes
  • stock return autocorrelation
  • intertemporal crosscorrelation in stock returns
  • crisis period
  • informational market efficiency

    Adres url:
    4/4
    AUTORZY: Sabina Nowak, Joanna Olbryś.
    TYTUŁ: Direct evidence of non-trading on the Warsaw Stock Exchange
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Problem braku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 428, s. 184-194
    p-ISSN: 1899-3192

    UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
    UWAGI: Tyt. nru: Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 10.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • mikrostruktura rynku
  • problem braku transakcji
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • kryzys
  • efekt wielkości spółki

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • market microstructure
  • non-trading
  • Warsaw Stock Exchange
  • financial crisis
  • firm size effect

    Adres url:
    DOI:
      Wyświetl ponownie stosując format:
  • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego