logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG




Zapytanie: DAY-OF-THE-WEEK EFFECT
Liczba odnalezionych rekordów: 1



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/1
AUTORZY: Sabina Nowak, Joanna Olbryś.
TYTUŁ: Day-of-the-week effects in liquidity on the Warsaw Stock Exchange
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analiza efektu dnia tygodnia w płynności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.
ŹRÓDŁO: Dynamic Econometric Models. - 2015, Vol. 15, s. 49-69
p-ISSN: 1234-3862
e-ISSN: 2450-7067

UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
  • mikrostruktura rynku
  • efekt dnia tygodnia
  • płynność
  • względny wolumen
  • HAC
  • GARCH
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • market microstructure
  • day-of-the-week effect
  • liquidity
  • turnover
  • HAC
  • GARCH
  • Warsaw Stock Exchange

    Adres url:
    DOI:
      Wyświetl ponownie stosując format:
  • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego