logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG




Zapytanie: VOLATILITY SPILLOVERS
Liczba odnalezionych rekordów: 1



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/1
AUTORZY: Hong Li, Ewa Majerowska.
TYTUŁ: Testing stock market linkages for Poland and Hungary: a multivariate GARCH approach
ŹRÓDŁO: Research in International Business and Finance. - 2008, Vol. 22, iss. 3, s. 247-266
p-ISSN: 0275-5319

UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
  • stock market linkages
  • volatility spillovers
  • multivariate GARCH model
  • asymmetric response of volatility

    Adres url:
    DOI:
      Wyświetl ponownie stosując format:
  • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego